事例

メルコインベストメンツ株式会社様 デジタルアニーラとともに挑戦する金融サービスのフロンティア

高度な数理モデルとコンピュータを駆使した定量的分析のニーズが高まる資産運用ビジネス。企業が発信する情報、市場の取引情報、経済活動に伴って発信される指標やニュースなど様々な情報は、ネットワークで瞬く間に世界中に伝わり、分析され、投資判断に活かされている。膨大な情報からいち早く投資機会を捉えるコンピュータの分析技術は、運用成果に影響を与える重要なファクターとなっている。その中で、メルコインベストメンツ株式会社様は、デジタルアニーラを業務に導入、先進的な運用を取り組み始められている。

開発を主導したメルコインベストメンツの佐藤陽一氏(取締役 投資戦略部長)に、富士通側でデジタルアニーラ適用を担当した中山貴之(Data×AI事業本部 プロフェッショナルサービス事業部)を交えて話を伺った。

高度な数学理論とコンピュータを駆使する現代の資産運用

最初にメルコインベストメンツ様についてご紹介ください

佐藤 弊社は株式会社メルコホールディングス傘下で金融事業を行う投資運用業者として、機関投資家、年金プランスポンサー、事業会社等、すべてのお客様の運用資産の着実な成長に向けて、オルタナティブ投資等を通じた長期的・安定的な運用収益をご提供する資産運用を行っています。

資産運用は、適切な分散投資を行ってリスクとリターンをコントロールしていくことが基本ですので、当社もこの前提に立って、オルタナティブ投資に備わっている独特の商品性、リスクとリターンが、それぞれのお客様の投資目的に合っているかどうか見極めながらご提供しています。
オルタナティブ投資は、株式や債券といった伝統的な資産への運用と異なるという意味です。この意味の通り、伝統的で馴染みがあるものとは異なるリスクとリターンの性質がありますので、多くの場合、お客様がご経験している伝統的な資産運用に組み合わせることで、リスクとリターンの状況を改善いただくよう提案しています。

資産運用業務において、コンピュータはどのような存在なのでしょうか

佐藤 現代の資産運用は、ファイナンス理論、数学・統計学を中心に、様々な科学的知見を集めてアプローチするスタンスで行います。

資産運用の基本として行う分散投資は、投資対象を組み合わせたポートフォリオの構成比を決めていくことです。20世紀半ばから『現代ポートフォリオ理論』として始まった資産運用への科学的アプローチは、精緻な数学・統計学で支えられた経済理論として発展してきました。

その中で重要な役割を担ったのがコンピュータです。

人では不可能な高速の計算を続けて実行できるコンピュータの登場は、より大量のデータと数式を駆使して、多くの銘柄へ分散投資しリスク管理する資産運用を可能にしており、現代の資産運用はコンピュータの発展と共に進んできたとも言えます。

基本的な統計解析のプログラムですらオフィスコンピュータを利用していた90年代から、コンピュータの急速な能力向上により、業務で扱うパソコンでも計算のボリュームとスピードは飛躍的にアップしています。

コンピューティングによる数理的な分析と投資行動は、資産運用のパフォーマンスにおいて大きなファクターとなっているのです。

デジタルアニーラに興味を持った理由は何でしょう

佐藤 メルコインベストメンツは、安定的・独創的な運用商品のご提供を心掛けてきました。

資産運用ビジネスは、運用のプロフェッショナルがお客様の資産運用を行い、リターンとリスクをお客様が享受し、運用会社は報酬をいただくものです。

市場の資産運用は、先見性を持って多くのデータを集めて分析し、投資行動する者が利益を追求できると考えるものです。

多くの分析が能力の上がったパソコン上で出来るようになりましたが、それでも従来のコンピューティングではできないと考えられていた計算問題もあり、次世代アーキテクチャー「デジタルアニーラ」を活用して解いていくことで、他社に先行して質の高い運用を提供できると考えました。

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Digital Annealer サービス

「FUJITSU Digital Annealer クラウドサービス」「FUJITSU Digital Annealer オンプレミスサービス」
「FUJITSU Digital Annealer テクニカルサービス」の3つのサービスをご利用いただけます。

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