メルコインベストメンツ株式会社様

背景

数理的な分析が資産運用の重要ファクター

現代の資産運用は、ファイナンス理論、数学・統計学を中心に、さまざまな科学的知見を集めてアプローチするスタンスで行われています。その基本として行う分散投資は、投資対象を組み合わせたポートフォリオの構成比を決めていくことがポイントです。

20世紀半ばから「現代ポートフォリオ理論」として始まった資産運用への科学的アプローチは、精緻な数学・統計学で支えられた経済理論として発展してきました。なかでも重要な役割を担っているのがコンピュータです。

コンピュータによって、大量のデータと数式を駆使して、多くの銘柄へ分散投資しリスク管理する資産運用が可能となります。コンピューティングに基づいた数理的な分析と投資行動は、資産運用のパフォーマンスを左右する重要な大きなファクターとなっているのです。

効果と今後の展望

投資運用会社のなかでフロントランナーを目指す

ポートフォリオ最適化問題をデジタルアニーラで解くというアプローチは富士通にも前例のない試みであり、手探りで一歩ずつ進めていく開発となりました。しかし、その結果として、ポートフォリオ分析が業務に実装できるレベルにまでに到達できたことは、科学的な基盤を持ち徹底した分析のもとに株式運用を行う運用会社として他社に対するアドバンテージとなります。「量子コンピューティングに着想を得たアーキテクチャを活かした今回の開発成果により、組合せ最適化を行う分野では運用会社で先進的な位置にいるのではないかと認識しています」と佐藤氏は話します。

デジタルアニーラによる革新的な技術を実装したコンピューティングパワーを活用し、徹底したリスク・リターン分析を基盤にすることで、顧客の特性に合った、長期的かつ安定的な収益を生みだすことが可能となります。同社はこの強みを活かし、運用資産の着実な成長に貢献する運用商品を提供していきたいと考えています。