MELCO投资株式会社
与Digital Annealer一起挑战金融服务前沿
“我们得以获得风险可控的股票投资组合,并被投资管理资深人士所认可。作为一家在全面分析的基础上提供资产管理服务的公司,我们确立了相对于其他公司的优势。“
MELCO投资株式会社
董事
金融投资战略负责人
日本证券分析师协会认证分析师
国际注册投资分析师
佐藤阳一
背景
数理分析是资产管理的重要因素
现代资产管理实践主要采用以金融理论、数学和统计学为基础的科学建模方式。分散投资作为基本的资产管理方法之一,其关键是确定投资组合配比。
科学的资产管理方法始于20世纪中期,从“现代投资组合理论”逐渐发展成为一门以复杂的数学和统计学为基础的经济理论。而计算机在其中发挥了重要的作用。
通过计算机运用大量的数据和数学公式,可实现对多个股票进行分散投资和风险管理的资产管理。基于计算机的数理分析和投资行为成为影响资产管理绩效的重要因素。
详细内容
将量子计算技术用于分析
虽然很多分析现在已经可以在PC上进行,但还是存在一些传统计算机无法解决的复杂计算问题。为此,MELCO希望利用富士通下一代计算架构“Digital Annealer“,为客户提供高质量、领先的资产管理服务。
具体来讲,利用“Digital Annealer “能够高速解决组合优化问题的优势,进行股票投资组合的优化计算。为了稳定地获得资产管理收益,同时还需要对风险进行控制(价格变动的不确定性)。也就是说,找到在一定收益范围内,能够尽量降低风险的多只股票的投资组合配比。
当然,这并不容易。例如,要从100只股票中选出50只股票,那么将有10的29次方个组合,对于传统的二次规划法,无论是时间,还是成本都是不可能实现的。由于在实际的资产管理业务中需要处理更多的股票,因此难度进一步加大。佐藤先生强调说:“使用Digital Annealer,我们可以就那些过去很难计算的组合获得更精准的优化方案,从而实现更先进的投资组合分析。“
成果与展望
致力于成为投资管理公司的领跑者
利用“Digital Annealer”解决投资组合优化问题,对富士通来讲也是史无前例的尝试,开发工作在摸索中一步步推进。功夫不负有心人,最终,投资组合分析达到了能够在现实中进行运用的水平。MELCO也因此成为一家在全面分析的基础上,以真正科学的方法开展股票投资管理的行业领先企业。佐藤先生说:“此次的开发成果运用了量子计算的新架构,这也使我们成为投资组合优化领域的排头兵。”
运用“Digital Annealer”这一创新技术的计算能力,并以全面的风险收益分析为基础,就能获得符合客户特点的长期稳定的收益。MELCO今后将利用这一优势,为客户提供有助于资产实现稳步增长的投资管理产品。
MELCO投资株式会社
国家 | 日本 |
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行业 | 投资管理 |
成立时间 | 2014年 |
网站 | https://melcoinvestments.jp/ (Japanese) |
[2020年发布]