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ストレステストのプロセス

ストレステストは、一般的に、(1)ストレス事象の洗い出し、(2)シナリオの定量化、(3)経営へのインパクトシミュレーションの流れで実施される。

まず、(1)ストレス事象の洗い出しとして、経営にクリティカルな影響を及ぼすと考えられる事象を幅広い視点から洗い出す。リーマンショックやVaRショックのように過去に発生した事象も参考にしつつ、現在の事業ポートフォリオやビジネス環境を踏まえて、先入観にとらわれずに検討することが重要である。

次に、(2)シナリオの定量化として、洗い出されたストレス事象に対して、マクロ経済指標などにより外部環境変化を定量的に表現する。例えば、リーマンショックのような事象が再度発生するというストレス事象に対しては、米国の株価が何パーセント下落し、その影響によりGDPが何パーセントのマイナス成長になり、その影響が日本に波及し、という具合に定量的なシナリオに展開する。この際、従来のリスク評価手法ではあまり利用することのなかったマクロ経済モデルが有用なツールとなる。

最後に、(3)経営へのインパクトシミュレーションとして、このようなシナリオによる経営への影響、すなわち、発生する損失規模を推計する。より具体的には、まず、企業貸出や市場取引などのビジネス種別ごとに、業績に影響を与える外部環境の種類や感応度を分析し、シナリオによる影響を推計したうえで、これらを合算することにより金融機関全体における損失規模をシミュレートする。

シミュレーションの結果として、経営に重大な影響を及ぼす---例えば、自己資本比率が一定水準を下回る、もしくは、債務超過に陥る---可能性がある場合には、リスク低減もしくは自己資本増強などのプラン策定が必要となる。

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