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ストレステストの特徴

ストレステストのリスク計測手法としての最大の特徴は、マクロ経済など外部環境の変化から事業の損益に至るまでのプロセスをリアリティのある方法でモデル化することである。

従来手法は、ミクロ経済の1分野であるファイナンス理論に立脚したため、マクロ経済の動向に起因するリスクを明示的に表現することは難しかった。ストレステストでは、必要に応じて他分野の知見を柔軟に取り込むことを厭わないため、様々な現実世界の事象を定量的に表現することができる。この特徴により、第一に、従来手法では想定困難であった重大なリスク事象を想定できる、第二に、アクションプランに展開しやすい、というメリットがある。

第一のメリットについては、定性的にどのような事象が発生し得るかということについて、専門家の知見を活用できるため、従来手法のように過去データから統計的に推計すると極めて確率が低い事象をもリスクとして俎上にあげることができる。さらに、フィードバック効果(例えば、資産価格下落⇒消費低迷⇒景気悪化⇒資産価格下落⇒…の悪循環)を明示的に考慮できるため、従来手法では扱いが困難であったいわゆる非線形リスクを把握することができる。

第二のメリットについては、ストレステストの結果、経営に重大なインパクトを及ぼし得ることが判明した場合、経済や金融市場の状態悪化から自社収益の悪化までのシナリオが明確に想定されるため、具体的な対応策を事前に検討しておくことができるということである。

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