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金融機関におけるストレステストとは

リーマンショック以降、金融機関における次世代のリスク管理手法というべきストレステストが注目を浴びている。

ストレステスト(以下、ストレステスト)とは、市場暴落や自然災害のようなストレス事象を念頭に、シナリオに基づき損失規模を評価するリスク評価手法である。

Value at Riskに代表される従来のリスク評価手法では、過去データから統計的に算出したシナリオを用いて損失規模を評価するが、ストレステストでは、将来懸念されるストレス事象を専門家が洗い出して作成したシナリオを用いる点で大きく異なる。

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