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定量的リスク管理

リスク管理の目的は、文字通りリスクをコントロールすることです。リスクはそれ自体忌避すべきものであるため、リスクを極小化することを目的と考えがちですが、リスクは収益の源泉でもあることから適切にコントロールすることが重要です。そのためには、リスクを数値化(できれば金額ベースで数値化)することが効果的です。リスク定量化の方法論としてデファクトスタンダードとなっているValue at Risk(VaR)をベースにお客様の各種ビジネスにおけるリスクの定量化をご支援します。特に金融機関のお客様には、次世代のリスク管理手法であるストレステストの実施についてもご支援します。

金融機関におけるストレステスト

金融機関では、従来から過去データを用いた統計的な手法(Value at Risk)をベースにリスクを定量化していましたが、昨今の金融危機以降、過去のデータでは説明できないリスクを把握することが重要になっています。そのための有力な手法としてストレステストがありますが、従来とは考え方が大きく異なるため、その利用には様々な課題を乗り越える必要があります。ここでは、ストレステストに関する技術的な課題とその解決のポイントについて述べます。

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定量的全社リスク管理

情報技術の発展などによりビジネス環境の変化が加速していることと、モノ言う投資家の台頭により経営の透明性や説明責任が求められていることから、企業経営においてリスクを定量的に管理することの重要性が高まっています。ここでは、企業の全社リスクを定量化する際のポイントについて説明します。

定量的全社リスク管理(ERM)とは
定量的全社リスク管理の意義
定量的全社リスク管理の課題
リスク定量化のポイント

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ビジネスシミュレーション:将来の不確実性を踏まえた事業企画のアプローチ

新規性や不確実性が高かったり、先行事例がなかったりする事業(例えば、R&D投資・事業化の判断、地域ビジネス、福祉・医療)では、ビジネスモデルの収益性や採算性、リスク、優先順位などを予測・評価・検証する『事業性評価』は重要な課題です。

ここでは、企業の事業企画においてビジネスシミュレーションを活用するアプローチについて、そのポイントを説明します。

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